Krylia Sovetov-SOK

Từ tháng 1 năm 2006 tới tháng 12 năm 2007 Dzagoev chơi cho Krylia Sovetov-SOK ở giải hạng hai Nga. Anh có trận chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 29 tháng 4 năm 2006trong trận thua 2-1 trước Tyumen. Anh có mặt trong 37 trận đấu và ghi 6 bàn cho đội bóng[5].

CSKA Moscow

Dzagoev gia nhập CSKA Moskva trước khi mùa giải 2008 bắt đầu. Trận ra mắt của anh là khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Luch.Trận đấu sau đó, anh ra sân trong đội hình chính thức trong trận gặp Khimki và ghi hai bàn cùng 2 đường kiến tạo. Anh cũng ra sân từ đầu trong trận chung kết cúp quốc gia Nga 2007-08. Ở vòng 13 thắng đạm đối thủ cùng thành phố Spartak Moskva, Dzagoev chuyền 3 đường kiến tạo, giúp CSKA thắng 5-1, và kể từ đó anh trở thành thành viên không thể thiếu trong đội hình. Dzagoev cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi ghi 2 bàn trong trận thắng 3-1 trước nhà vô địch cúp UEFA Zenit St. Petersburg.

Vào cuối mùa giải 2008, Dzagoev được bầu là Cầu Thủ Trẻ xuất sắc nhất bởi Liên đoàn bóng đá Nga.[6]

Vào tháng 10 năm 2008, có thông tin rằng Real Madrid muốn chiêu mộ cầu thủ này. Dzagoev đã từ chối tất cả các lời đồn này, cho biết anh muốn ở lại CSKA lâu hơn trong khi đó cũng cho biết nếu chuyển sang nước ngoài, anh muốn tới Arsenal bởi anh đã hâm mộ The Gunners trong 4 năm.[7]

Dzagoev ghi một bàn thắng rất ấn tượng trong trận gặp Manchester United ở UEFA Champions League 2009-10 vào ngày 4 tháng 11 năm 2009, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3.[8]